メタトレーダー4入門

EAバックテストで自動売買検証

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メタトレーダー4のデモ口座に用意されているサンプルEAの稼働方法を別項で説明しました。

しかし、実際の取引に移る前に、そのEAが本当に有効かどうか、またどのような通貨ペアに適しているかなどを確認しておく必要があります。そのために過去の為替の動きからEAの有効性を確認するバックテストを行うのが一般的です。
 
メタトレーダー4を使ってEAのバックテストを行う手順を説明します。

まずはバックテストの準備として過去の為替相場のデータを取得します。

取引画面上部のメニューバーから「ツール」、「History Center」を選択します。

 
 
表示されるヒストリーセンターウィンドウから「Forex」項目の「USDJPY」を選択してみます。

 
 
次に時間足を選択します。ここでは時間足「1Hour(H1)」を選択してみましょう。そしてその下にある「Download」ボタンをクリックします。

 
 
警告画面が出てきますが、OKボタンをクリックして先に進みます。

 
 
データのダウンロードが始まります。終了するまで待ちましょう。

 
 
ダウンロードが終了し、過去のデータが表示されました。「閉じる」ボタンでウィンドウを一度閉じてしまいましょう。試しにドル円のチャートを過去に遡りながら見ていくと、1999年時点までのデータまで見れるようになっています。次からこのデータに基づきバックテストを行います。
 
 
 それでは本題のバックテストに入ります。まずは取引画面上部のメニューバー「表示」から「Strategy Tester」を開きます。

 
 テスターというウィンドウが表示されます。
「Expert Advisor」、「通貨ペア」、「期間」、「モデル」、「日付と時間を使用」の順に埋めて行ってみましょう。

 
 
「Expert Advisor」の選択は今回は試しにMACD Sampleを選択します。次に「通貨ペア」はUSDJPYを、「期間」はH1(1時間足)を選んでみます。「モデル」ですが、これはもう少し慣れてから変更しましょう。今回は手軽なOpen
price onlyを選択します。「日付と時間を使用」の項目は1999年のデータから使えますが、あまり古いデータは今の相場の動きと傾向が違うため、直近の2010年10月1日から2011年の10月1日の1年間で試してみます。これらの項目を埋めたらいよいよ「スタート」ボタンを押してバックテスト開始です。

 
 
バックテストが終了するとテスターウィンドウ下部のタグが増えて、「結果」、「Graph」、「レポート」が追加されています。

 
 
とりあえず、「レポート」タブを開き、右クリックからレポートの保存を選択します。

 
 
保存先やファイル名ははお好みで分かりやすいところでOKです。

 
 
保存が終了すると自動的にブラウザでレポートが表示されます。閉じてしまっても、先程保存した場所からいつでも呼び出すことができます。それではブラウザに表示されたレポートを見てみましょう。

 
 
EA「MACD Sample」で自動売買した場合の2010年10月1日から2011年の10月1日の1年間の成績です。EAとしての評価基準を説明するとかなり複雑になってしまうので、今回は損益だけ見てみましょう。
 
画像一番下の部分、「Total net profit」が総損益です。残念ながら-184.12でマイナスになってしまいました。

 
 
気を取り直して、今回のテストの結果をチャート上に表示してみましょう。先ほどのテスターウィンドウをセッテイングタブにし、右はじの「Open chart」をクリックします。

 
 
先ほどのテスト内容をチャート上で売買ポイントの詳細などチェクしながら確認ができます。
 
 
 
 
以上がバックテストの簡単な流れです。今回のバックテストでは損益がマイナスと出ましたが、通貨ペアや時間足、パラメーター等を変更しながら、何度でもバックテストを繰り返し、損益でプラスが出せるように研究して行きましょう。

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